主講人:

蘇志偉 青島大學特聘教授（二級教授）、博士生導師、資本市場研究院院長，入選教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”

簡介：

蘇志偉教授的研究方向為應用時間序列、國際金融與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，在能源經(jīng)濟、綠色金融以及環(huán)境生態(tài)領(lǐng)域深耕多年，以第一或通訊作者發(fā)表論文270多篇，其中SSCI論文220篇，SCI論文50篇，并于2022年被列為全球前1%高被引科學家，2022, 2021與2020年被列為應用經(jīng)濟學科的中國高被引學者，其中包括了Energy Policy, Energy, Technological Forecasting & Social Change , Resources Policy, Urban Studies，Economic Modelling, International Review Economic and Finance, Emerging Markets Review, Economics of Transition等高水平SSCI期刊。文章獲得多項獎項，包括山東省高等學校優(yōu)秀科研成果獎一等獎、青島市社會科學優(yōu)秀成果一等獎、“天泰優(yōu)秀人才獎”一等獎等，主持多個國家社科基金和教育部人文社科項目。蘇志偉教授在國際學術(shù)領(lǐng)域所取得的成就，成功將中國學者社會科學總論推進ESI全球排名前1%。

講座內(nèi)容：

通過事例提出時間序列數(shù)據(jù)在不同時段和不同條件下如何分析的問題，引出拔靴滾動因果關(guān)系分析的相關(guān)概念，并用圖示法向大家解釋了貨幣增長與通貨膨脹的動態(tài)因果關(guān)系變化。運用整體流程、向量自回歸模型及參數(shù)穩(wěn)定性檢驗驗證，指出Granger因果檢驗與滾動因果關(guān)系的區(qū)別——滾動因果方法相較于Granger因果檢驗，前者在小樣本的檢驗中表現(xiàn)出極大的優(yōu)勢，不僅能夠使我們獲得更準確的結(jié)果，對于分析結(jié)構(gòu)性突變也具有重大作用，而結(jié)構(gòu)性突變是時間序列數(shù)據(jù)普遍存在的一種現(xiàn)象，分析其背后的實際經(jīng)濟含義具有理論意義和應用價值。