2012年4月20日下午3點(diǎn)半至5點(diǎn)，澳大利亞維多利亞大學(xué)資深教授Lindsay Turner在學(xué)術(shù)會(huì)堂706就“預(yù)測(cè)方法”為我院師生舉辦講座。預(yù)測(cè)方法對(duì)于經(jīng)濟(jì)學(xué)研究而言是非常重要的研究方法。

Turner教授重點(diǎn)講解了時(shí)間序列——適用于短期的預(yù)測(cè)方法，如指數(shù)平滑法、Holt’s模型和Winters模型，還有更復(fù)雜一些的方法包括差分自回歸移動(dòng)平均模型、結(jié)構(gòu)模型和非線性回歸等，Turner教授對(duì)每種方法都進(jìn)行了詳細(xì)的講解，并通過例子和實(shí)證結(jié)果指出如何從這些方法中選定分析旅游業(yè)的最優(yōu)模型。對(duì)于預(yù)測(cè)的結(jié)果我們要檢驗(yàn)其精確程度，Turner教授介紹了四種指標(biāo)：MAD、MSE、MAPE和MPE。

Turner教授總結(jié)認(rèn)為沒有哪個(gè)實(shí)證模型是完美的，時(shí)間序列可以利用大量的信息進(jìn)行短期的預(yù)測(cè)，但是不能夠解釋為什么未來會(huì)發(fā)生這樣的事情；但如果設(shè)定能夠影響未來的合理變量，利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，對(duì)于中期預(yù)測(cè)來說是可行的；如果要進(jìn)行長期的分析預(yù)測(cè)，則需要專家的眼光和專業(yè)的經(jīng)驗(yàn)而非僅僅靠模型。

Turner教授最后給出了預(yù)測(cè)方法的邏輯框架和思路，首先利用時(shí)間序列評(píng)估趨勢(shì)、周期和季節(jié)因素，找出重要的變量因素同時(shí)剔除不重要的變量因素，通過增加或減少虛擬變量和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)反復(fù)檢驗(yàn)，找到最佳的模型，進(jìn)行短期預(yù)測(cè)，然后評(píng)估預(yù)測(cè)結(jié)果，決定是否需要修改模型，最后得到分析結(jié)論。

“預(yù)測(cè)方法”的講座內(nèi)容充實(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，對(duì)同學(xué)們的學(xué)習(xí)和研究非常有利。